Amuletblau
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Las Estrategias de Alta Probabilidad en trading cuantitativo son diseñadas para abrir operaciones únicamente cuando, las leyes de la estadística dictan que las probabilidades de éxito superaran drásticamente a las de fracaso.
Deja de vivir en el ruido y abraza la ventaja matemática.
Aprende a salir de la deriva del caos estadístico, sufriendo el sesgo de disposición y entregando tu capital en manos de la aleatoriedad pura.
En el análisis Cuantitativo profesional de los mercados financieros se emplean las matemáticas, la estadística y la programación. Para diseñar estrategias de inversión y gestión del riesgo.
Indicadores dinámicos
Los indicadores dinámicos se ajustan basándose en la volatilidad, liquidez o la persistencia del precio.
Estrategias de Alta Probabilidad
Sistemas diseñados para abrir operaciones únicamente con probabilidades de éxito.
Entradas y salidas estrictas
Los Take Profits y Stop Loss se colocan de forma asimétrica.
La Ventaja Cuantitativa
El modelo rígido se mantiene impasible: o bien detecta que el ruido ha anulado la ventaja matemática y se apaga automáticamente, o bien identifica la anomalía estadística provocada por el pánico humano y ejecuta una posición de alta probabilidad para extraer Alpha.
Disciplina matemática
Automatice una disciplina matemática infinitamente más rígida que la psicología colectiva de sus competidores.
Sin ruido del mercado
El caos del mercado es una constante física inevitable. La única ventaja competitiva real no es controlar el ruido exterior.
Filtros de capacidad
Monitorice de forma continua los filtros de capacidad para proteger su cuenta.
La única forma de encontrar una señal limpia (Alpha) es dejar que sean los modelos matemáticos rígidos los que operen las anomalías del precio.
Mejora los resultados con soluciones financieras innovadoras.
Como utilizar herramientas para optimizar inversiones, reducir riesgos y aumentar las ganancias?
El sistema acepta que habrá pérdidas, pero al operar bajo un régimen anti persistente, la ley de los grandes números garantiza la rentabilidad a largo plazo.
Plan Alpha
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Plan Coach
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Blog
Esta sección ofrece una visión general del blog, mostrando una variedad de artículos, ideas y recursos para informar e inspirar a los lectores.
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Señal limpia (Alpha).
La señal limpia (o Alpha) es el santo grial del análisis cuantitativo. Mientras que el «Beta» representa el rendimiento general del mercado (la marea que sube y baja todos los barcos por igual), el Alpha (alpha) es el rendimiento excedente que genera una estrategia gracias a la identificación de una ineficiencia matemática real. En un…
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Viviendo en el ruido
«Viviendo en el ruido» es la descripción más cruda y realista de la rutina diaria de un trader cuantitativo o de un algoritmo de inversión. En los mercados financieros, el 95% de lo que ocurre cada segundo es ruido aleatorio (random walk): algoritmos de alta frecuencia cruzando órdenes para hacer arbitraje de milisegundos, traders minoristas…
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Calcular un Exponente de Hurst dinámico
Para calcular un Exponente de Hurst dinámico (también llamado Rolling Hurst Exponent), el modelo cuantitativo no toma todo el histórico de datos a la vez. En su lugar, aplica un algoritmo de ventana móvil o rolling window. El cálculo se actualiza de forma rígida cada vez que cierra una nueva vela (por ejemplo, cada hora…