Amuletblau
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Las Estrategias de Alta Probabilidad en trading cuantitativo son diseñadas para abrir operaciones únicamente cuando, las leyes de la estadística dictan que las probabilidades de éxito superaran drásticamente a las de fracaso.
Deja de vivir en el ruido y abraza la ventaja matemática.
Aprende a salir de la deriva del caos estadístico, sufriendo el sesgo de disposición y entregando tu capital en manos de la aleatoriedad pura.
En el análisis Cuantitativo profesional de los mercados financieros se emplean las matemáticas, la estadística y la programación. Para diseñar estrategias de inversión y gestión del riesgo.
Indicadores dinámicos
Los indicadores dinámicos se ajustan basándose en la volatilidad, liquidez o la persistencia del precio.
Estrategias de Alta Probabilidad
Sistemas diseñados para abrir operaciones únicamente con probabilidades de éxito.
Entradas y salidas estrictas
Los Take Profits y Stop Loss se colocan de forma asimétrica.
La Ventaja Cuantitativa
El modelo rígido se mantiene impasible: o bien detecta que el ruido ha anulado la ventaja matemática y se apaga automáticamente, o bien identifica la anomalía estadística provocada por el pánico humano y ejecuta una posición de alta probabilidad para extraer Alpha.
Disciplina matemática
Automatice una disciplina matemática infinitamente más rígida que la psicología colectiva de sus competidores.
Sin ruido del mercado
El caos del mercado es una constante física inevitable. La única ventaja competitiva real no es controlar el ruido exterior.
Filtros de capacidad
Monitorice de forma continua los filtros de capacidad para proteger su cuenta.
La única forma de encontrar una señal limpia (Alpha) es dejar que sean los modelos matemáticos rígidos los que operen las anomalías del precio.
Mejora los resultados con soluciones financieras innovadoras.
Como utilizar herramientas para optimizar inversiones, reducir riesgos y aumentar las ganancias?
El sistema acepta que habrá pérdidas, pero al operar bajo un régimen anti persistente, la ley de los grandes números garantiza la rentabilidad a largo plazo.
Plan Alpha
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Plan Coach
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Blog
Esta sección ofrece una visión general del blog, mostrando una variedad de artículos, ideas y recursos para informar e inspirar a los lectores.
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Sesgos de comportamiento
Los sesgos de comportamiento (o sesgos cognitivos) son patrones sistemáticos de desviación de la racionalidad pura. En las finanzas tradicionales, se asumía la hipótesis de los mercados eficientes, donde los inversores eran «seres racionales» (Homo economicus) que procesaban toda la información de forma perfecta. Sin embargo, la economía conductual (Behavioral Finance) demostró que el cerebro…
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Algoritmos institucionales ejecutando órdenes masivas de compra durante horas (crean tendencias locales).
Este es uno de los fenómenos más fascinantes de la microestructura del mercado y representa una de las mayores fuentes de Alpha (ineficiencia no aleatoria) para los modelos cuantitativos. Cuando un fondo de pensiones, un fondo soberano o un gran gestor de activos decide, por ejemplo, comprar 10 millones de acciones de una compañía o…
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Camino aleatorio o random walk
El concepto de camino aleatorio o random walk es la piedra angular de la teoría financiera moderna y el enemigo natural de los modelos cuantitativos. Desarrollado formalmente en el ámbito financiero por Louis Bachelier (1900) y popularizado por Burton Malkiel en su célebre libro «Un paseo aleatorio por Wall Street», describe un proceso en el…