Amuletblau
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Las Estrategias de Alta Probabilidad en trading cuantitativo son diseñadas para abrir operaciones únicamente cuando, las leyes de la estadística dictan que las probabilidades de éxito superaran drásticamente a las de fracaso.
Deja de vivir en el ruido y abraza la ventaja matemática.
Aprende a salir de la deriva del caos estadístico, sufriendo el sesgo de disposición y entregando tu capital en manos de la aleatoriedad pura.
En el análisis Cuantitativo profesional de los mercados financieros se emplean las matemáticas, la estadística y la programación. Para diseñar estrategias de inversión y gestión del riesgo.
Indicadores dinámicos
Los indicadores dinámicos se ajustan basándose en la volatilidad, liquidez o la persistencia del precio.
Estrategias de Alta Probabilidad
Sistemas diseñados para abrir operaciones únicamente con probabilidades de éxito.
Entradas y salidas estrictas
Los Take Profits y Stop Loss se colocan de forma asimétrica.
La Ventaja Cuantitativa
El modelo rígido se mantiene impasible: o bien detecta que el ruido ha anulado la ventaja matemática y se apaga automáticamente, o bien identifica la anomalía estadística provocada por el pánico humano y ejecuta una posición de alta probabilidad para extraer Alpha.
Disciplina matemática
Automatice una disciplina matemática infinitamente más rígida que la psicología colectiva de sus competidores.
Sin ruido del mercado
El caos del mercado es una constante física inevitable. La única ventaja competitiva real no es controlar el ruido exterior.
Filtros de capacidad
Monitorice de forma continua los filtros de capacidad para proteger su cuenta.
La única forma de encontrar una señal limpia (Alpha) es dejar que sean los modelos matemáticos rígidos los que operen las anomalías del precio.
Mejora los resultados con soluciones financieras innovadoras.
Como utilizar herramientas para optimizar inversiones, reducir riesgos y aumentar las ganancias?
El sistema acepta que habrá pérdidas, pero al operar bajo un régimen anti persistente, la ley de los grandes números garantiza la rentabilidad a largo plazo.
Plan Alpha
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Plan Coach
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Blog
Esta sección ofrece una visión general del blog, mostrando una variedad de artículos, ideas y recursos para informar e inspirar a los lectores.
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El sesgo de exceso de confianza (overconfidence )
El sesgo de exceso de confianza (overconfidence bias) es, paradójicamente, el asesino número uno de los modelos cuantitativos, especialmente de aquellos basados en sistemas de alta probabilidad y esperanza truncada. Cuando un algoritmo matemático encadena una racha de 20 o 30 operaciones ganadoras consecutivas (algo normal con un Win Rate del 85%), el desarrollador o…
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Ejemplo de Estrategia Cuantitativa Concreta
«Regresión a la Media de Alta Probabilidad» (Activo: Euro/Dólar – EURUSD) Este modelo busca micro-tendencias exhaustas para hacer una contra-tendencia rápida, truncando el beneficio en cuanto el precio regresa a su valor «justo». A. Reglas Matemáticas de Entrada (Filtros Rígidos) Se calcula cada hora utilizando el indicador Bandas de Bollinger (20 periodos, 2 desviaciones estándar)…
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El Cálculo del Tamaño de la Posición (Criterio de Kelly Truncado)
En un modelo cuantitativo de alta probabilidad, no puedes arriesgar un porcentaje aleatorio. Usar el Criterio de Kelly ayuda a maximizar el crecimiento del capital a largo plazo basándose en la probabilidad. Para un sistema con esperanza truncada (donde las pérdidas pueden ser mayores que las ganancias por operación), usamos la variante de Kelly para…