Para entender el comportamiento de la curva, primero debemos aclarar la relación entre el riesgo por operación (5%) y el ratio de beneficio (1,5).
1. Las Métricas Clave del Sistema
- Tasa de acierto (Win Rate): (0,65)
- Tasa de fallo (Loss Rate): (0,35)
- Riesgo por operación: 5\% del capital actual
- Ratio Riesgo/Beneficio (R:R): 1:1,5. Esto significa que por cada 1 que arriesgas, buscas ganar un 1,5
Al aplicar esto a tu riesgo del 5\%
- Si la operación es perdedora: Pierdes el 5\% de tu capital.
- Si la operación es ganadora: Ganas el 7,5\% de tu capital (5\% \times 1,5).
2. La Esperanza Matemática (Edge)
La esperanza matemática nos dice cuánto se espera ganar o perder en promedio por cada operación realizada. La fórmula es:
—
Si lo calculamos de forma porcentual sobre el capital arriesgado:
Esperanza} = (0,65 \times 7,5\%) – (0,35 \times 5\%)
Esperanza} = 4,875\% – 1,75\% = +3,125
💡 Conclusión: Este sistema tiene una esperanza matemática muy positiva. En promedio, cada vez que abres una operación (ganes o pierdas), estás «ganando» teóricamente un $3,125\%$ sobre el valor de tu cuenta.
3. Simulación del Crecimiento (Efecto Compuesto)
Si empezamos con una cuenta base de 500 € y aplicamos un interés compuesto directo (calculando el 5\% sobre el saldo flotante de la cuenta en cada operación), la progresión teórica tras una serie representativa de 100 operaciones (65 ganadoras y 35 perdedoras) se calcula mediante la fórmula de crecimiento geométrico:
Concepto
Valor / Resultado
Capital Inicial
500 EUR
Capital Final Teórico
~9.080 EUR (Multiplica la cuenta por ~18 veces)
Tasa de Acierto (Win Rate)
65% (65 operaciones ganadas)
Tasa de Fallo (Loss Rate)
35% (35 operaciones perdidas)
Riesgo por Operación
5% del capital flotante
Beneficio por Operación Ganada
7,5% ($5\% \times 1,5$)
Ratio Riesgo:Beneficio
1 : 1,5
📉 Métricas de Riesgo y Simulación Real
Máximo Drawdown Teórico: ~34%. En una racha de pérdidas normal dentro de la simulación (como la que muestra el gráfico alrededor de la operación 57), el capital cae bruscamente de su punto más alto antes de recuperarse.
Impacto de una pérdida individual en el peor momento: Al final de la curva, una sola operación fallida (el 5%) te resta más de 450 EUR de golpe, lo cual equivale a casi todo tu capital inicial.
⚠️ Nota de realidad: Empezar con 500 EUR hace que el sistema sea psicológicamente muy duro. En la operación 1, arriesgas solo 25 EUR para ganar 37,50 EUR. Sin embargo, cuando la cuenta va por los 8.000 EUR, pasas a arriesgar 400 EUR en una sola posición. Mantener la disciplina sin que te tiemble el pulso cuando juegas con las ganancias acumuladas es el verdadero reto de esta simulación.approx 0,166
Capital Final= 10.000 \times 112,04 \times 0,166 \approx 18.600 €
A largo plazo, el sistema tiende a una curva exponencial ascendente muy sólida, tal como se apreciaba en el gráfico.
4. El Factor Crítico: La Gestión de Riesgo (Drawdown)
Aunque los números son espectaculares, arriesgar un $5\%$ por operación es considerado un riesgo muy alto en el trading profesional (donde se suele arriesgar entre el 0,5\% y el 1\% \circ 2\%
¿Por qué? Por las racha de pérdidas consecutivas. Incluso con un 65\%de acierto, la probabilidad matemática de tener malas rachas existe:
- La probabilidad de tener 3 pérdidas consecutivas es del (0,35)^3 = 4,2\%(ocurrirá varias veces en una muestra de 100 operaciones).
- 3 pérdidas seguidas con un riesgo del 5\%compuesto reducen tu cuenta un -14,2\%
- Una racha atípica de 6 pérdidas seguidas (un 0,18\%de probabilidad, pero posible a lo largo de un año) hundiría la cuenta un -26,5\%
Resumen del perfil del sistema
- Potencial: Altísimo. rentabilidad aprox 1.800% en aproximadamente 100 operaciones.
- Perfil de volatilidad: Agresivo. Las rachas de pérdidas generarán caídas pronunciadas en la curva (pullbacks) antes de volver a subir.
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